システムトレードソフト「イザナミ」資金設定の検証結果傾向、シグナル差異への対応

先日購入した、システムトレードソフト「イザナミ」についてです。
2000年~今日までの株価データベースを利用して、様々な条件で、システマチックにトレードをしていくとき、どのような結果になるかをシミュレーションできるソフトです。

・運用資金についての傾向
・シグナルに対しての対応

・運用資金についての傾向

色々と検索条件を弄っていて、意外だったのは総資金の設定について。
株というのは元手100万円で始めるより、元手1000万円の方が圧倒的に効率が良いと思っていました。
しかし、色々とイザナミでバックテストを行っていると、そういうわけではありませんでした。
元手が多いからといって、条件に合致する銘柄を全部拾っていくと、優先順位が低いものも拾ってしまい、損失の機会が増えるのかなと感じました。
もちろん、利益を拾えることもあるのですが、シミュレーションによると、取引1回分の期待値は下がりました。

そのため1つのルールで、200万円を元手に行うよりも、2つのルールで100万円ずつ運用したほうが効率が良いのかなと感じます。

システムの戦略によるのでしょうが、体感的には、150万~200万くらいの運用額が、もっとも良い期待値が出る気がします。
(100万のレバリッジ2倍でも良いです)

すでに3つのルールで運用していますが、それぞれ100万のレバリッジ2倍、150万、150万、というような割り振りでやっています。


・シグナルに対しての対応
運用しているルールによっては、逆指値を組み込んでいるものもあり、スリッページで誤差が生じることもあります。
そのスリッページの価格差により、実際の損益とイザナミ上の損益が変わり、保有を続けるか手仕舞いにするか、判断が変わってしまうことがあります。
そういった場合は、その戦略の手仕舞いルールを自分で適用し、取引を完了させなければいけません。

多くのシステムのデフォルト設定では、スリッページを多めに見込んでいますし、そこは自分の裁量でできるのであまり問題はありません。
ただ、スリッページの差異により、イザナミ上では手仕舞いにしているものが、実際の取引では保有し続けているという状態は少し不安です。
プラスに働いて、そのトレードがプラスで終わればいいのですが、保有を続けた次に暴落が起きると勘弁して欲しい展開ではあります。
その場合は、前日終値を逆指値に入れて売り注文を出せば、イザナミの損益と大きく乖離することは、少なくなると思います。

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