シストレソフト「イザナミ」ストラテジー購入 カーブフィッティングを見極める

システムトレードソフト「イザナミ」を購入したものの、なかなか良いストラテジー(戦略)を構築するというのは大変な作業です。
そのような場合、販売されているストラテジーを購入するというのも良いと思います。
トレジスタ・ストラテジーオンラインというサイトでは、イザナミで使用可能なストラテジーがたくさん販売されています。
今日はその選び方について、書いていこうと思います。

①カーブフィッティングを見極める
②そのほか見るべき項目
③運用時の注意点


①カーブフィッティングを見極める

まず、サイトのストラテジーで「ストラテジー登録後」の平均年利を見ましょう。
つまり、このサイトで実際に公開されてから、どのような成績を出したかそれが一番大事です。
ストラテジー登録前の成績は、どのストラテジーも優秀な成績を出しています。
それは当然のことで、過去のデータで一番良い成績を出せるように、色々と条件を加えれば、誰でもある程度はよい数字を出せます。

しかし、それが「カーブフィッティング」されていないか、見極める必要があります。

カーブフィッティングとは、システムを過去の相場に合うように、過剰に歪めることです。
そのようなシステムでは、過去においては優秀な成績を出せても、未来ではうまく成績を出していくことが出来ません。

例えば、公開される前の2000年~2012年までは、平均年利30%を出しているシステムがあるとします。
それが公開後の2013年以降では、平均年利マイナス10%しか出ていないとします。
これは、過去だけにしか通用しないシステムと言えます。

では、どんなシステムが優れているかと言えば、「公開前と公開後の成績が、ほとんど変わらない」というシステムです。
他にも細かい点は色々ありますが、これが一番大事な点です。
カーブフィッティングされているかどうかは、明確な基準があるわけではありません。
しかし、公開前と公開後の成績が大きく乖離している場合、それを疑わざるを得ません。


②そのほか見るべき項目
地味に大事なのは、ザラ場中に操作をする必要があるかどうか、自分にとっては大事でした。
ストラテジーによっては、大引け直前に、操作をする必要があるため、働いている人間にとっては仕事に支障をきたすことがあります。
そのため、前日の夜にすべて注文が完了するタイプのストラテジーかどうか確認しておくと良いでしょう。

ほか最大ドローダウン%も、少ないに越したことはありません。

いくら利益を上げられても、ドローダウン%が高いと、精神的に苦痛を感じ、システムどおりに運用できなくなる可能性があります。
あと、逆指値注文を使用するシステムは多いので、その注文方式に対応していない証券会社の場合は注意しましょう。

③運用時の注意点
さて、ストラテジーを購入したら、まずは付属の説明書でシステムを理解しましょう。
カーブフィッティングされていないシステムは、シンプルな条件で組み立てられているものが多いので分かりやすいはずです。
条件の中に、意味不明な絞り方のものがあったり、説明が不十分だったりするものがある場合は気をつけましょう。
それは過去に最適化するために入れた、余計な条件なのかもしれません。
同じストラテジーを購入した人が多くなると、市場への影響が大きくなり、過去の成績ほど出なくなることがあります。

しかしその影響を抑えるために、ストラテジーによっては、色々なタイプを同梱しているものもあります。
そのような場合は説明書を読み、自分に合ったバージョンを使用しましょう。
また運用時は、自分の裁量は入れないことをオススメします。
「絶対にこうしたほうが得だ」と思っても、裁量を加えることで、システムが出すはずの今後の損益が変わっていきます。
システムトレードを始めようとする人は、そういった自分の感情・判断を排除するために始めようと思ったはずです。

それならばシステム運用中は、すべてをシステムに任せてトレードすべきです。

トレードしているうちに、システムから色々なことを学べると思います。
その時は、その獲得したテクニックを使い、自分のルールを作ってやってみるのも良いと思います。

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